В начале этой недели Центробанк России опубликовал «Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 году», в котором регулятор поделился результатами последних стресс-тестов банков. По оценкам аналитиков ЦБ, кредитно-финансовая система страны остается устойчивой даже в стрессовых условиях. Вместе с тем, эксперты считают, что в случае реализации негативного сценария банковский сектор по итогам 2017 года может получить огромный убыток. Подробности – в публикации «ФедералПресс».
Банковская устойчивость
В новом аналитическом отчете ЦБ детально проанализированы виды, параметры и результаты стресс-тестов российских банков, которые мегарегулятор проводил в прошлом году. При этом детально рассматривается широкий круг проблем, связанных с устойчивостью национального банковского сектора, анализируются вопросы глобальных рисков, а также оценки системной устойчивости банковской системы. В фокусе внимания – основные риски банковского сектора, в том числе операции с нерезидентами и операционный риск.
Кроме того, особое внимание уделено анализу деятельности Банка России по устранению регулятивного арбитража, совершенствованию конкурентной среды и регулированию взаимодействия различных сегментов финансового рынка. Также в отдельном разделе рассматриваются ключевые аспекты взаимодействия банковского сектора и сектора некредитных финансовых организаций. При этом, как уточнили в пресс-службе ЦБ, по сравнению с аналогичным отчетом за 2015 год в новом издании значительно расширен и углублен блок, посвященный совершенствованию подходов, применяемых в сфере банковского регулирования и надзора.
Отметим, что оценка потерь банков проводилась в разрезе четырех основных видов риска: кредитного (в том числе риска ухудшения качества пролонгированных ссуд), рыночного, потери ликвидности, а также процентного по банковской книге. При этом макроэкономический сценарий стресс-теста, проведенного по данным на 1 января этого года, предполагал снижение цен на нефть до 25 долларов за баррель и падение ВВП на 1,4 %.
«В целом полученные оценки свидетельствуют о том, что российский банковский сектор сохранил устойчивость, необходимую для удовлетворения спроса корпоративного сектора и населения на банковские услуги, и готов поддержать формирующиеся предпосылки к росту российской экономики», – подчеркнула во вступительном комментарии к данному отчету глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вместе с тем, председатель Центробанка отметила, что в экономике все еще сохраняются «непростые внешние условия», хотя «российские банки в основном преодолели последствия кризиса 2014–2015 годов» и «стабилизировали качество активов, восстановили свою базовую рентабельность».
Кредитные риски растут
Согласно отчету ЦБ, большая часть возможных потерь (85,4 %) российского банковского сектора, по итогам проведенных стресс-тестов, связана с кредитными рисками. При этом средняя доля плохих ссуд (кредиты физлицам и юрлицам) в ссудном портфеле к концу 2017 года может вырасти с 11 % до 17,8 %, следует из отчета. Потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам в этом случае составят 22,6 % от общего объема потерь. По сравнению с риск-сценарием 2015 года, когда ЦБ предполагал падение ВВП на 2,4 %, кредитный риск заметно увеличился: годом ранее с ним был связан 71 % потерь. Как уточняет «Коммерсант», на потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам по итогам стресс-теста 2015 года приходилось 11,8 % от общего объема потерь.
Второе по значимости место (около 15%) в 2015 году занимали потери от реализации рыночного риска, которые утратили свой вес по итогам стресс-тестов 2016 года, составив 5,9 % и уступив место потерям по процентному риску по балансу (6,3 %).
Таким образом, кредитный риск, согласно стресс-тестам в 2016 году, вырос по сравнению с показателями тестов предыдущего года. При этом эксперты считают, что в случае реализации даже частичного негативного прогноза, заложенного в стресс-тестах ЦБ, чистый убыток банковского сектора в 2017 году может составить около 200 млрд рублей.
Хотя в прошлом году рассматриваемый вариант пессимистичного сценария не реализовался, в этом году это тоже маловероятно. «Для того чтобы сбылся подобный сценарий, цена на нефть должна снизиться до $10 за баррель, так как более полугода она держалась на уровне более $50 за баррель. Это крайне маловероятно», – считает главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», по итогам 2016 года чистая прибыль кредитных организаций выросла до 930 млрд рублей против 192 млрд рублей годом ранее, фактически увеличившись пятикратно.
«Стресс-тесты не учитывают возможную докапитализацию от собственника (в том числе самого государства), то есть при реализации самого негативного сценария финансовое состояние банковской системы может быть несколько лучше, чем прогнозирует ЦБ», – пояснил в комментарии руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.
По данным ЦБ, в январе – апреле 2017 года российские банки заработали 553,3 млрд рублей прибыли, что в 3,3 раза выше аналогичного показателя за четыре месяца прошлого года. Как сообщал «ФедералПресс», за отчетный период прибыль показали 416 кредитных организаций, при этом убыток в размере 41 млрд рублей зафиксировали 177 банков.
Валютные риски банков
Как отмечается в отчете ЦБ, в 2016 году экономика России продолжила адаптироваться к внешним условиям, которые все еще оставались относительно неблагоприятными.
«В условиях сдержанного роста мировой экономики и сохранения относительно стабильных внутренних финансовых условий спад российской экономики замедлился, а во втором полугодии наметился переход к восстановительному росту, – уточняют аналитики Центробанка. – В целом по итогам 2016 года по сравнению с предыдущим годом снижение ВВП замедлилось до 0,2 с 2,8 % в 2015 году. Вместе с тем сдерживающее влияние на развитие экономики оказывали структурные факторы, а также сохранение экономической неопределенности».
При этом эксперты ЦБ обращают внимание на то, что в 2016 году курс рубля заметно укрепился, чему способствовали рост мировых цен на нефть, сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики Банка России и приток иностранных портфельных инвестиций в российские ценные бумаги.
«В то же время ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США способствовало удорожанию доллара США к большинству мировых валют, что сдерживало укрепление рубля, – говорится в аналитическом отчете ЦБ. – По итогам 2016 года официальный курс доллара США к рублю понизился на 17 % по отношению к 31.12.2015 – до 60,6569 рубля за доллар США на 31.12.2016, курс евро к рублю – на 20 %, до 63,8111 рубля за евро».
Согласно данным проведенных стресс-тестов, «оценка уязвимости банковского сектора к валютному риску показала снижение потенциальных потерь в случае реализации валютного риска в 2016 году: потери по состоянию на 01.01.2017 могли бы составить 0,8 % от капитала банков, на начало 2016 года – 1,4 %.
Важно, что при анализе чувствительности банковского сектора к валютному риску в качестве исходного события было выбрано понижение номинального обменного курса рубля на 20 % по отношению к доллару США и евро. Вместе с тем в отчете ЦБ отмечается, что за 2016 год количество банков, имеющих короткую валютную позицию хотя бы в одной из двух рассматриваемых валют, сократилось со 169 до 110, а удельный вес этих банков в активах снизился с 40 до 34 % (в капитале – с 37 до 28 %).
Однако, по мнению финансовых экспертов, резкие колебания рубля способны создать для банков проблемы при формировании сбалансированной структуры активов и пассивов.
«В условиях нестабильности резкие колебания рубля способны создать для банков проблемы при формировании сбалансированной структуры активов и пассивов. Положительным фактором является заметное отличие текущей ситуации от той, что сложилась в 2008 году. Доля кредитов в реальном сектора сейчас несопоставимо ниже, что повышает устойчивость банковской системы, – пояснил в комментарии «ФедералПресс» руководитель группы портфельных менеджеров Уральского банка реконструкции и развития Георгий Серебряков. – А также ключевым в регулировании банковского сектора Банком России является успешный переход на плавающий курс рубля и контроль инфляции, что в итоге повышает устойчивость финансовой системы».
Кроме того, неоднозначна ситуация с ликвидностью в банковском секторе. «Значительное число банков по-прежнему сталкивается с трудностями: в течение 2016 года 13 банков с долей в активах банковского сектора 17,3 % являлись чистыми заемщиками (по операциям до 1 года) у Банка России. В большинстве случаев кредитные организации использовали средства Банка России в качестве дополнительного инструмента поддержания ликвидности», – отмечается в отчете ЦБ.
По результатам стресс-теста 34 банка (8,6 % активов банковского сектора по состоянию на 01.01.2017) могут столкнуться с дефицитом капитала с нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала. При этом размер дефицита капитала оценивается в объеме 0,1 трлн рублей. «С учетом доходов, которые могут быть получены банками в стрессовых условиях, банковский сектор в результате реализации рассматриваемого сценария может получить убыток в размере 0,2 трлн рублей», – предупреждают аналитики Центробанка.